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LMF Redazione LaMiaFinanza.it - 17/11/2016 18:14:21 (updated 02/09/2019 10:39:29)

Forte domanda di prodotti Equity Factor

MSCI rafforza la propria posizione di leadership nell’indicizzazione fattoriale

Oltre 170mldUSD di asset impiegano come benchmark gli indici fattoriali di MSCI

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), leader di fama mondiale nella fornitura di indici e analisi, conferma la forte richiesta di indici fattoriali. I prodotti Exchange Traded Fund (ETF) basati su fattori globali hanno attirato quasi 51mldUSD di flussi di cassa netti, 17,5mldUSD dei quali andati agli ETF correlati agli indici fattoriali di MSCI dall’inizio dell’anno al 30 settembre 2016.1

Nel loro complesso, gli indici fattoriali di MSCI sono cresciuti fino ad attirare oltre 170mldUSD di asset che li adottano quali benchmark a livello mondiale.2

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MSCI ha inoltre annunciato la considerevole espansione degli asset specificatamente correlati ai propri indici minimum volatility, segnalandone l’ascesa a 35,4mldUSD yoy, ossia un aumento del 122% 1. Complessivamente, il 68% degli attivi totali in ETF azionari tra gli ETF globali a bassa volatilità risulta correlato ad indici di MSCI e ciò rende MSCI società leader in questa categoria.1

Con oltre 850 ETF azionari che replicano gli indici MSCI su scala mondiale ed oltre 175 ETF azionari che replicano gli indici fattoriali di MSCI1, è possibile affermare che gli ETF azionari scelgono di replicare gli indici di MSCI più di quelli di qualsiasi altro index provider.

“Per MSCI si è trattato di un anno colossale, a giudicare dal numero record di prodotti ETF che replicano i nostri indici”, ha dichiarato Diana Tidd, Head of Index Products di MSCI. “La nostra offerta innovativa nell’ambito degli indici fattoriali, insieme alla riconoscibilità del nostro brand, rendono ancora gli indici forniti da MSCI la scelta d’elezione dei provider di ETF di tutto il mondo”.

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MSCI offre una suite di indici sistematici basati su regole precise, elaborata per rappresentare il rendimento dei fattori che hanno storicamente guadagnato un premio per il rischio durante lunghi periodi di tempo – quali, ad esempio, bassa volatilità, valore, dimensioni ridotte, elevato dividend yield, qualità e momentum. Gli indici fattoriali considerano titoli che posseggono determinate caratteristiche e sono stati ideati per l’adozione in mandati tradizionali, passivi e attivi.

MSCI si è collocata all’avanguardia nell’individuare i driver sistematici che trainano la volatilità e i rendimenti sui mercati durante tutto il nostro processo di ricerca fattoriale dagli anni settanta in poi. La suite di analisi di MSCI include: modelli fattoriali e multi-asset class di Barra, modelli di pricing, performance attribution e costruzione del portafoglio, capacità di stress test.

1 Fonte: dati di Bloomberg e MSCI, al 30 settembre 2016. I dati sono stati calcolati accorpando il numero di classi azionarie di tutti gli exchange traded fund che replicano un indice MSCI, secondo quanto individuato da ticker separati di Bloomberg che impiegano la classificazione degli indici fattoriali adottata da MSCI. Sono state considerate esclusivamente le quotazioni primarie e non quelle transfrontaliere.

2 Fonte: dati di Bloomberg, eVestment, Morningstar e MSCI, al 30 giugno 2016

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