L’EBA avvia gli stress test sul sistema bancario europeo

L’Autorità Bancaria europea ha lanciato il 31 gennaio il nuovo stress test sul sistema bancario europeo che si propone di valutarne la resilienza nell’attuale contesto macroeconomico incerto e in evoluzione. L’esercizio sarà condotto su un campione di 70 banche dell’UE, di cui 57 provenienti da paesi membri del Meccanismo di vigilanza unico (MVU), che coprono circa il 75% delle attività totali del settore bancario nell’UE e in Norvegia. Rispetto ai precedenti stress test a livello di UE, l’esercizio 2023 copre altre 20 banche.

Gli obiettivi sono quelli di valutare e confrontare la resilienza complessiva delle banche dell’UE a gravi shock economici rilevanti, verificare se i livelli di capitale delle banche sono sufficienti per garantire che possano sostenere l’economia nei periodi di stress, promuovere la disciplina di mercato attraverso la pubblicazione trasparente di dati coerenti, granulari e comparabili a livello di banca per banca, fornire input al processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) per le Autorità di vigilanza competenti.

Si intende verificare in particolare la performance delle banche in uno scenario di base e in uno scenario avverso durante il periodo 2023-25.
Lo scenario avverso si basa su un ipotetico accrescimento delle tensioni geopolitiche, con un’inflazione elevata e tassi di interesse più elevati che hanno forti effetti negativi sui consumi privati e sugli investimenti, sia a livello nazionale che globale. Nella ipotesi considerata il PIL reale a livello UE diminuisce cumulativamente del 6% nel triennio, mentre il tasso di disoccupazione aumenta di 6,1 punti percentuali, entrambi rispetto al punto di partenza. L’inflazione sarà ben al di sopra della linea di base nell’intero orizzonte dello scenario, di 3 punti percentuali nel 2023 e di 1,5 punti percentuali nel 2025. In termini di calo del PIL, lo scenario avverso del 2023 è il più grave utilizzato finora nello stress a livello dell’UE.
L’EBA prevede di pubblicare i risultati dell’esercizio alla fine di luglio 2023.