Le allocazioni in hedge fund dovrebbero contribuire a mitigare i rischi

Nel daily comment di oggi, Mark Haefele, Chief Investment Officer, UBS Global Wealth Management, evidenzia che gli hedge fund sono rimasti indietro rispetto a gennaio e allo scorso 2023. Attualmente, infatti, permangono una serie di rischi economici, geopolitici e di mercato e si ritiene che un’allocazione adeguata agli hedge fund dovrebbe contribuire a compensare i potenziali ribassi azionari e offrire agilità per navigare in un regime macro in evoluzione. Per questo motivo,  si prediligono le strategie long-short azionarie a basso valore netto per il potenziale di sfruttamento delle inefficienze dei prezzi azionari, i fondi long-short di credito per trarre profitto dalle discrepanze nei mercati del credito e i fondi macro e multi-strategia a fini di diversificazione.